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可转债套利:末日期权最大亏1%,获利不限的机会(入股配资)

时间: 2020-06-19 16:34:34阅读: 配资平台 作者: 入股配资 字体: 打印
[导读]:可转债强赎套利: 可转债强赎套利,指的是可转债在强赎的时间段内出现的一种套利情况。由于可转债存在强赎条款,在正股价格满足条款之后,会触发条款。然后公司会以一定的价格...

可转债强赎套利:

可转债套利:末日期权最大亏1%,获利不限的机会

 

可转债强赎套利,指的是可转债在强赎的时间段内出现的一种套利情况。由于可转债存在强赎条款,在正股价格满足条款之后,会触发条款。然后公司会以一定的价格强制赎回市场中未能转股的可转债。

在此时,如果市场的转债价格低于赎回价格,那么买入就有利润可以获得。另一方面,转债也能转换成股票,如果当日股票价格上涨,就会带动转债价格的上涨。等于说,买入转债之后,下跌有限(赎回价格),上涨无限(转债上涨没有限制)

下面拿明天赎回的圆通转债举例子。

圆通转债是圆通快递发行的转债,明天的赎回价格是100.27,现价是101.40。也就是说,以目前的价格买入之后,亏损101.40-100.27=1.13元。大约是1%。目前的转股折价率是0.91%,就是说按照目前的价格把转债转成股票,可以多赚0.91%。如果明天的圆通快递股价上涨,那么转债的价格也会上涨(因为转债转换的股票会更值钱),那么买入转债的人就会获取更多利润;假如明天股价下跌,转债也下跌,那么最终就以100.27让公司赎回(100.27是转债的最低价格)。所以说,只要买入转债的价格在100.27附近,就可以说是损失有限,获利无限。

如果转债有折价也不建议转股操作,转股第二天才能到账可能会亏更多。

但末日期权就是交易,买好了就要想着卖:

1、顺利的话怎么卖;

2、不顺利的话怎么应对。

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本文标题:可转债套利:末日期权最大亏1%,获利不限的机会(入股配资)

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配资平台负责人东方不败
男,文化程度不高性格有点犯二,已经20来岁至今未婚,闲着没事喜欢研究各种股票项目,资深技术宅。
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